Лолита Милявская пять раз была замужем: 1. Первый муж (1984–1987) — Александр Беляев, актёр, однокурсник Лолиты. 2. Второй муж (1987) — Виталий Милявский, по словам певицы, брак был фиктивным. 3. Третий муж (1988–2000) — Александр Цекало, шоумен, брак был официально зарегистрирован в 1998 году, расстались в 2000 году. 4. Четвёртый муж (2004–2009) — Александр Зарубин, бизнесмен. 5. Пятый муж (2010–2020) — Дмитрий Иванов, теннисист, фитнес-тренер, тренер по игре в сквош. В 2024 году Лолита остаётся разведённой.