Как рассчитывается ковариация двух случайных величин?

Question

Accepted Answer

Ковариация двух случайных величин X и Y рассчитывается по формуле: cov(X,Y)=E[(X−E[X])(Y−E[Y])], где E — математическое ожидание. Пример расчёта ковариации между акциями ABC Corp. и S&P 500: 1. Получить данные: сопоставить среднюю стоимость ABC Corp. и индекса S&P500 за год. 2. Рассчитать средние цены для каждого актива. 3. Для каждой ценной бумаги найти разницу между каждым значением и средней ценой (A и B). 4. Перемножить результаты (A \ B).

Как рассчитывается ковариация двух случайных величин?

Нейро

Ответ создан на основе результатов поиска

Оценить ответ

10 источников

Получите больше информации