Основное отличие простой скользящей средней (SMA) от экспоненциальной (EMA) заключается в том, что EMA придаёт больший вес последним ценовым данным, что делает её более чувствительной к текущим рыночным условиям .
Простая скользящая средняя рассчитывается как среднее арифметическое, каждая цена имеет такой же вес, как и все остальные . Этот способ придаёт всем ценам закрытия одинаковое значение и поэтому не учитывает потенциальную динамику цены актива .
Экспоненциальная скользящая средняя придаёт значение месту точки на временном промежутке . Если точка находится ближе к текущему моменту, то её значение ставится выше, чем той, которая расположена дальше . Поэтому она корректнее отражает недавние изменения цен и более точно за ними следует .